Главная | Продукты | Вебинары | Видео | Цены и тарифы | Для бирж и брокеров | Поддержка
Меню

Файл статистики

 
За основу составления статистики использована идея утилиты XpressAnal v1.3 t1.31.xls(ЭкспрессАнализ), она представляет собой экселевский файл с макросами, который позволяет обрабатывать специальные .csv файлы с результатами торговли. Утилита устанавливается вместе с терминалом LiveTrade (...\CFT LiveTrade\LiveTrade "Продукт"\tools\XpressAnal_t)
 
Он представляет негласный стандарт для профессионалов на нашем фондовом рынке, подробнее можно почитать здесь.
 
Терминал LiveTrade позволяет выгружать результат работы робота в *.csv файлы и показать общую статистику, в целом соответствующую первой вкладке статистики ЭкспрессАнализа.
 
При одновременном запуске нескольких роботов, за одну сессию, статистика будет показываться для всех роботов, а сохранение файлов реализовано по отдельности, т.е. 1 робот = 1 файл.
Это сделано по причине того, что ЭкспрессАнализ "не понимает", что в одном файле могут быть результаты торгов нескольких роботов, поэтому статистика такого файла в ЭкспрессАнализе будет не совсем корректна. Так же система "один робот = один файл" более гибкая, которая позволяет в том же ЭкспрессАнализе комбинировать разные файлы как пользователю будет удобно.
 
Важно, что *.csv файлы, экспортируемые из Терминала LiveTrade подходят как для статистики в ЭкспрессАнализе, так и в статистике Терминала LiveTrade. Однако, так как *.csv файлы из Терминала LiveTrade более информативные, чем необходимо ЭкспрессАнализу, то сторонние файлы, подходящие для ЭкспрессАнализа могут не подойти для статистики Терминала LiveTrade, из-за нехватки в них данных.
 
Особенности статистики
 
ЭкспрессАнализ не совсем корректно работает на небольших промежутках времени (в пределах дня) в отличии от ТерминалаLiveTrade, поэтому частично статистика будет отличаться на одних и тех же данных:
·     ЭкспрессАнализ в пределах дня сортирует все позиции по возрастанию прибыли (это видно в таблице Trades). А Терминале LiveTrade выводит и время открытия и закрытия позиций, поэтому все позиции сортируются по времени их закрытия. Из-за этого некорректно считаются:
·     Max DD (значение в ЭкспрессАнализе больше, чем действительное). Его значение                     считается как максимальное из всех DD. где DD(i) = DD(i-1) + bProfitPercent(i) если эта      сумма <0. Иначе DD(i)=0.
·     Max conseq. win (значение в ЭкспрессАнализе больше, чем действительное). Длина максимальной последовательности выигрышных позиций.
·     max conseq. loss (значение в ЭкспрессАнализе больше, чем действительное). Длина максимальной последовательности проигрышных позиций.
·     ЭкспрессАнализ считает годовой процент прибыли (Annual return), а Ann.ret/max.DD следовательно через прибыль за месяц. То есть даже если вся тестируемая сессия будет внутридневной, то ЭкспрессАнализ будет оценить годовую прибыль, так как если бы за весь месяц наторговали столько, сколько за день. В Терминале LiveTrade при периоде тестирования меньше месяца оценка годового дохода высчитывается не через месячную а через дневную. Поэтому результаты могут очень сильно отличаться.
·     ЭкспрессАнализ округляет значение Perc. losing до целого.
 
Помимо выше сказанного в ЭкспрессАнализе необходимо указывать цену за сделку, что при тестировании на нескольких инструментах, цены за лот которых сильно отличаются, а также с учетом того, что цены сделок в позициях, даже на одном инструменте, отличаются друг от друга, а значит и процент прибыли считается относительно, именно на основе цен открытия своих позиций, абсолютные значения прибыли и убытков в этой утилите не соответствуют реальности.
В Терминале LiveTrade за счет дополнительной информации можно посчитать эти значения точно, по этому абсолютные значения прибыли робота в статистике Терминала LiveTrade должны совпадать со значениями прибыли этого робота в торговом журнале на одних и тех же позициях.
 
Структура csv файла:
  1. Робот/стратегия;
  2. Тикер инструмента;
  3. Позиция (+/- количество лотов позиции);
  4. Дата открытия позиции;
  5. Дата закрытия позиции;
  6. Процент прибыли;
  7. Абсолютное значение прибыли;
  8. Время закрытия позиции.
Первые 6 столбцов обязательны для ЭкспрессАнализа. Оставшиеся два экспортируются дополнительно в Терминале LiveTrade.
Абсолютное значение прибыли - для правильного определения цены лота позиции и абсолютных значений прибыли.
Время закрытия позиции - для точной сортировки позиций по времени (особенно для внутридневной статистики), что дает точный результат статистики по просадке и максимальным количествам последовательных побед и поражений.